Info Lengkap: Cara Menggunakan EViews: Data, Modul, Tutorial, Contoh
http://www.ipromart.co.id/tutor/wp-content/uploads/2015/03/Screen-Shot-2015-03-16-at-5.26.09-AM.png
Apa Saja Yang Anda Dapatkan dari Kursus Cara Menggunakan EViews?
Modul Lengkap dan Sistematis Cara Menggunakan EViews
Materi yang lengkap dan sistematis memudahkan Anda mendapatkan pemahaman yang holistik dan menyeluruh
Download Bahan Kursus Cara Menggunakan EViews
Semua bahan kursus (materi, data, studi kasus, software, dan video tutorial bisa Anda download untuk dipelajari secara offline. Sebagian besar file dalam format microsoft word agar memudahkan untuk copy-paste atau modifikasi lainnya
Video Tutorial Cara Menggunakan Eviews
Langkah-langkah pengolahan data menggunakan video tutorial yang memudahkan Anda memahami setiap langkah dengan cepat dan sistematis
Support Penelitian EViews
Jika Anda sedang melakuan penelitian, maka Anda mendapat support penelitian berupa bimbingan, arahan, dan evaluasi.
Support dilakukan secara online. Anda bisa memanfaatkan Notes & Discussion (Diskusi privat dengan instruktur); Forum (Diskusi publik dengan instruktur dan member lain); dan Private Message.
Support offline dilakukan melalui telepon, email, whatsapp, bbm, dan pertemuan by schedule (hanya bisa di kampus UI, Depok)
Sertifikat Kursus Cara Menggunakan EViews
Anda bisa memanfaatkan penelitian Anda sebagai pengganti tugas dan ujian untuk mendapatkan sertifikat. Nilai pada sertifikat didasarkan atas evaluasi kami terhadap pengerjaan penelitian Anda. Dengan demikian, Anda mendapat 2 hal: sertifikat dan penelitian yang terselesaikan. Jika Anda sedang tidak mengerjakan penelitian, untuk mendapatkan sertifikat, Anda bisa menyelesaikan tugas dan ujian online yang telah kami buat
Contoh atau Studi Kasus Penelitian Menggunakan Eviews
Kami memberikan contoh atau studi kasus untuk memperdalam pemahaman materi dalam lingkup praktis pengolahan data
Software EViews Included
Include software yang bisa Anda download serta step-by-step bagaimana proses instalasinya. Software terdiri dari 2 versi OS bisa dipergunakan pada Windows dan Mac.
Download EBook Bahan Perkuliahan
Download berbagai ebook yang sering menjadi rujukan utama buku perkuliahan ekonomi, manajemen, dan keuangan seperti Gujarati, Brooks, Wooldridge, dll. Untuk men-support penulis, kami rekomendasikan untuk membeli langsung di Amazon
Download Jurnal Lokal Maupun Internasional
Tersedia kumpulan berbagai jurnal lokal maupun internasional sebagai rujukan penelitian Anda yang bisa Anda download. Sebagian besar adalah jurnal-jurnal berbayar. Untuk men-support penulis, kami rekomendasikan untuk membeli langsung ke sumbernya
Cara Menggunakan EViews data time series adalah garch vector autoregression eviews time series analysis model regresi pdf ardl arima VAR ECM keuangan
Preview Materi Yang Akan Anda Pelajari Pada Kursus Cara Menggunakan EViews
BAB 1 – Cara Menggunakan EViews: Regresi OLS (Ordinary Least Square)
Pengenalan Regresi
- Pengertian Regresi
- Perbedaan Regresi dan kausalitas
- Perbedaan Regresi dan korelasi
Regresi
- Pengertian dan model Regresi sederhana
- Pengertian dan model Regresi berganda
- Regresi dengan metode OLS (Ordinary Least Square)
- Asumsi-asumsi penduga OLS (Ordinary Least Square)
- Asumsi klasik dan BLUE (best linear unbiased estimators)
- Mengapa Teori BLUE penting?
- Pengertian dan pengujian Uji-t
- Pengertian dan pengujian Uji-f
- Pengertian dan pengujian Goodness of fit
Asumsi Heteroskedastisitas
- Pengertian Heteroskedastisitas
- Konsekuensi dari Heteroskedastisitas
- Cara mendeteksi terjadinya Heteroskedastisitas
- Remedial atau treatment dari Heteroskedastisitas
Asumsi Autokorelasi
- Pengertian Autokorelasi
- Konsekuensi dari Autokorelasi
- Cara mendeteksi terjadinya Autokorelasi
- Remedial atau treatment dari Autokorelasi
Asumsi Multikolinieritas
- Pengertian Multikolinieritas
- Konsekuensi dari Multikolinieritas
- Cara mendeteksi terjadinya Multikolinieritas
- Remedial atau treatment dari Multikolinieritas
BAB 2 – Cara Menggunakan EViews: Regresi Dengan Variabel Dummy (Boneka)
Model Variabel Dummy
- Apa itu variabel dummy?
- Mengapa dan kapan menggunakan variabel dummy?
- Model variabel dummy
- Pengertian dan Interpretasi dari R2, Adjusted – R2, Sum of Square Residual, Log Likelihood, Durbin Watson (DW), F-Statistics
Kasus Sederhana Penggunaan Variabel Dummy
- Regresi pada 1 variabel kuantitatif dan 1 variabel dummy dengan 2 kategori
- Regresi pada 1 variabel kuantitatif dan 1 variabel dummy dengan lebih dari 2 kategori
- Regresi pada 1 variabel kuantitatif dan 2 atau lebih variabel dummy
- Interpretasi dan pembahasan
BAB 3 – Cara Menggunakan EViews: Ekonometrika Time Series
Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
- Mengapa menggunakan time series
- Proses Stokastik (random)
- Autocovarian
- Stokastik stasioner
- Pure random/ white noise
- Proses stokastik non-stasioner
- Random walk tanpa drif
- Random Walk dengan drift
- Proses Unit root
- Random Walk with deterministic trend
- Fenomena Spurius Regression
- Lag dan Lead
- Cara Mengetahui stasioneritas
- ACF dan Correlogram
- Autocorrelation Function(ACF)
- Q Statistic (Ljung & Box)
- Dickey-Fuller Test
- Augmented Dickey Fuller
- Phillips-Perron (PP)
BAB 4 – Cara Menggunakan EViews: Model Vector Autoregressive (VAR)
Model Vector Autoregressive (VAR)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Analysis Vector Autoregressive (VAR)
- Proses, Penentuan dan Identifikasi Model VAR dan VECM
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Stabilitas dan Stationeritas
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Bentuk Bentuk VAR
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Unrestricted VAR (VAR)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Restricted VAR (VECM)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Struktural VAR
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Tahapan pembentukan sistem persamaan VAR
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Uji stasioneritas data
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Penentuan lag optimal
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Pengujian hubungan kointegrasi
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Uji stabilitas model VAR dan VEC
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Bentuk urutan variabel (ordering)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Impulse Response Function
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Kausalitas antar variabel: Pendekatan Granger
BAB 5 – Cara Menggunakan EViews: Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Autocorrelation Coefficient (AC)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Partial Autocorrelation Coefficient (PAC)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Ljung-Box Q-statistics
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Moving Average (MA)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Autoregressive (AR)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Model ARMA (Autoregressive Moving Average)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
- Prinsip ARIMA
- Tahapan dalam ARIMA
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Proses Unit Root
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Stationaritas (Unit Root) pada ARMA
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Box & Jenkins
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan AIC (Akaike Information Criterion)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan SIC (Schawarz’s Information Criterion)
BAB 6 – Cara Menggunakan EViews: Model ECM (Error Correction Model)
Model ECM (Error Correction Model)
- Pertimbangan penggunaan ECM: mengapa dan kapan?
- Kointegrasi
- Interpretasi Error Corection Model
- Trend Jangka Panjang
- Mekanisme Jangka Pendek
- Koreksi
- Speed of Adjustment
- Model ECM Engel-Granger
- Model ECM ARDL (autoregressive distributed lag)
- Greene (2005 :p734)
- Nonlinear Least Square (NLS) dan Maximum Likelihood (ML)
- Model Ekonomi Error Corection Mechanism: Model Ekonomi Tunggal
- Model Ekonomi Error Corection Mechanism: Model Ekonomi Koreksi Tunggal pada persamaan Tungal
- Model Ekonomi Error Corection Mechanism: Model Ekonomi Multi Koreksi pada persamaan Tungal
- Model Ekonomi Error Corection Mechanism: Model Ekonomi Persamaan Sistem dengan Multi Koreksi
- Model Ekonomi Error Corection Mechanism: Model Ekonomi Sistem Panel
- Model Ekonomi Error Corection Mechanism: Model Ekonomi Sistem Nonlinier (Simultan)
BAB 7 – Cara Menggunakan EViews: Model ARCH/GARCH
Model ARCH/GARCH
- Pertimbangan penggunaan ARCH/GARCH: mengapa dan kapan?
- Kelemahan ARCH Model
- Pengujian ARCH Effect
- Mengapa GARCH lebih baik daripada ARCH?
- Model ARCH
- Model GARCH
- Struktur Model ARCH / GARCH
- Conditional mean atau mean equation
- Conditional variance
- Unsur GARCH
- Unsur ARCH
- Modifikasi Model ARCH/GARCH
- Modifikasi pada Conditional mean
- Modifikasi pada Conditional Variance
- GARCH in mean (GARCH-M)
- EGARCH (Exponential GARCH)
- TARCH (Treshold ARCH)
- GJR-GARCH
- Estimasi Model ARCH/GARCH
Cara Menggunakan EViews data time series adalah garch vector autoregression eviews time series analysis model regresi pdf ardl arima VAR ECM keuangan
Preview Studi Kasus Yang Akan Anda Pelajari
Contoh Kasus Cara Menggunakan EViews 1: Kausalitas Besaran Moneter dan Suku Bunga terhadap Fluktuasi Harga di Indonesia
Tujuan Penelitian
Menganalisis kausalitas besaran moneter dan suku bunga terhadap fluktuasi harga di Indonesia.
Data Penelitian
Data series bulanan. Data bulanan digunakan dikarenakan informasi dan penghitungan indek harga (INF) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik tersedia secara bulanan. Begitu pula dengan data besaran moneter moneter dan suku bunga yang diterbitkan Bank Indonesia dapat tersedia secara bulanan. Dengan demikian, data series secara bulanan menjadi tidak menjadi masalah.
Metode Penelitian
- Uji Stasioner Data
- Uji Kausalitas antar variabel: Pendekatan Granger untuk kausalitas
- Penentuan Jumlah Lag
- Uji kontribusi variabel (Variance Decomposition)
- Uji respon variabel (Impulse Response Functions)
- Estimasi VAR (Vector Auto Regression)
- Uji Stabilitas VAR (Vector Auto Regression)
- Estimasi VECM (Vector Error Correction Mechanism)
- Uji Kointergrasi
- Estimasi Structural VAR (SVAR)
Contoh Kasus Cara Menggunakan EViews 2: Hubungan pengaruh dan kausalitas jangka pendek dan jangka panjang antara harga bahan baku pakan ternak (jagung impor dan kedelai impor) dan harga pakan
Tujuan Penelitian
Bagaimana hubungan pengaruh dan kausalitas jangka pendek dan jangka panjang antara harga bahan baku jagung impor, kedelai impor, dan harga pakan ternak.
Data Penelitian
Data series harga jagung impor, kedelai impor, dan harga pakan ternak.
Metode Penelitian
- Uji Stasionaritas (Unit Root) dan Penentuan Panjang Lag
- Uji Kointegrasi
- Estimasi VECM, VARD, dan VAR
- Uji Kausalitas Granger
- Impulse Response dan Variance Decomposition
Cara Menggunakan EViews data time series adalah garch vector autoregression eviews time series analysis model regresi pdf ardl arima VAR ECM keuangan
Cek Kursus Kami Yang Lain
belajar online
Ada Yang Ingin Ditanyakan?
Note: Ini adalah fitur baru di iTutor yang ditujukan bagi calon pendaftar yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum daftar. Selain menggunakan disqus, kamu juga bisa bertanya melalui private message dan chat. Jika kamu baru di iTutor baiknya Pelajari Slide Cara Kerja iTutor.
Info Lengkap: Cara Menggunakan EViews: Data, Modul, Tutorial, Contoh
Stats Institute
No comments:
Post a Comment